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上证指数50股指跨种类对冲套利就是指依据2个“具备同样交收月份、但标底指数值不一样”的股指期货合约中间的差价开展的期货套利。今日我准备简短说说与之相关的具体内容，一起来看看吧。
上证指数50股指跨种类对冲套利要达到什么要求？这两个标底指数值中间一定有一定的关联性，而且相关性越大就越好，这两个股指期货合约能够在同一个期货交易公司买卖，还可以在不一样的交易所交易，就例如上证指数50股指与中证500500股指中间完成的对冲套利等（中证500500股指相关内容，请点击>>>>>中证500500期货的价格调整经常吗？查询）。 上证指数50股指也有其他对冲套利方法吗？1、上证指数50股指期现套利：当上证指数50期权合约价钱和上证指数50指数值合同价钱的差价做到一定程度的时，投资人能通过“买入小看财产、卖掉虚高财产”，待二者之间的差价再次修复到正常的差价水准后再开展反过来的买卖。 2、上证指数50股指跨期套利：就是指投资者依据“同一个交易中心同一个种类、但不一样交收月份”的股指期货合约中间的差价开展的期货套利。比如，当上证指数50股指1009合同与上证指数50股指1012合同中间的差价做到一定的水平时，投资人就还可以开展跨期套利。 3、上证指数50股指跨销售市场对冲套利：就是指依据2个"在不一样交易中心发售的、同一种类(标底指数值同样)同一交收月份”的股指期货合约中间的差价开展的期货套利。但现阶段仅有中国有上证指数50股指，因而完成不上跨销售市场对冲套利。 |
