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警惕买入期权的“虚假保护”

2022-04-25 17:20   来源: 期货开户公司    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

投资交流

 

运用买进股指期货对冲交易标底价钱风险性,是投资人更为常见的量化交易策略。殊不知,针对某一种类的股指期货而言,要当心“虚报维护”。这指的是邻近期满的深层虚值期权。

 

邻近期满的深层虚值期权有如下所示2个特点,一方面,期权费极低,以上证50ETF认沽期权为例子,当上证指数50ETF为2元/份时,不一样期满日、不一样实行价钱下的认沽期权价格如下所示表所显示:

 

本表不一样情况下期权价格比照

 

由此可见,间距期满日越近的,虚值水平更深的期权价格越低,这对买进者而言不过是优点。

 

殊不知,另一方面,短期内深层虚值期权的delta很低,对价钱敏感度不高,这造成同样的标底价格调整力度,对期权价格的危害,即对股指期货盈利的直接影响是有明显不同的。

 

图为不一样看涨期权价钱变化下股指期货盈利较为

 

伴随着上证指数50ETF价钱的变化,每一手长期性股指期货的盈利均要高过短期内股指期货,且在期权变换为实值期权以前,股指期货盈利微乎其微。这表明邻近期满的短期内股指期货对看涨期权的保障幅度不大。尤其值得一提的是,因为是深层虚值期权,假如在期满日,股指期货沒有变换为实值期权,那麼最后股指期货可能损掉所有期权费,对看涨期权没有维护,早期的防护变成“虚报维护”。

 

这给大家2个启发:

 

针对准备买进深层虚值期权做专一性买卖的股民而言,除非是有很强预估价位会向总体目标方位大幅度起伏,不然最好不要买进邻近期满深层虚值期权。

 

对运用短期内深层虚值期权对看涨期权开展防护的投资人,或是以前买进的平(实)值股指期货伴随着时间的流逝和标底价钱的变化而变为短期内深层虚值的股民而言,若预估持股中后期,股指期货变成实值的可能性很低,最好是将其强制平仓了事。 

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期货小贴士:

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关键词: 期权 虚假
责任编辑:期货开户
      

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