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浅析上证50ETF 期权涨跌比率

2022-04-25 17:21   来源: 期货开户公司    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

伴随着股指期货衍生产品的时兴,愈来愈多的股民逐渐把股指期货做为项目投资专用工具。确实,根据股指期货损益构造的线性特点,股指期货在风险管控和理财规划层面有其特有的优点。实际上,大部分投资人是根据看涨期权来买卖股指期货的。也就是说,股指期权信息内容一定水平上可以体现热点板块及标底行情,这儿涉及到运用股指期货市场信息结构的专业性指标值——跌涨比例。文中在简略详细介绍跌涨比例的基本上,剖析上证指数50ETF期权跌涨比例的汇总性特点,找寻最佳阀值。

 

跌涨比例的搭建与销售市场功效

 

在金融衍生品发展趋势完善的国外市场,跌涨比例的运用十分普遍,一是用于预测分析标底市场行情走势;二是衡量热点板块的强有力专用工具。

 

跌涨比例,就是指看跌期权与认沽期权的交易量比率。计算方法为跌涨比例=看涨交易量/涨跌交易量。必须确定的是,这儿的交易量总数包含了已经买卖的不一样交收月份、不一样实行价钱的任何合同。

 

除此之外,还能够用期货持仓来测算跌涨比例,但期货持仓是一个总量定义,以往的展销会危害到现在的期货持仓。例如,某合同以往一段时间较为活跃性拥有很高的期货持仓,尽管最近买卖不景气,但仍然很有可能有很高的期货持仓,这时运用期货持仓搭建跌涨比例,很可能会促使指标值不可以立即体现销售市场的转变状况,因此跌涨比例大量的是运用交易量搭建。

 

一般而言,对销售市场看久的股指期权者趋向于认沽期权,看空的投资者则喜爱看跌期权,交易量叙述了交易市场的人气值,是剖析市场行情走势的重要环节。依靠看跌期权与认沽期权交易量的比照,我们可以分辨销售市场涨跌和看涨的水平:当预估看涨期权将来价钱上升时,投资人更偏向于选购认沽期权,进而造成认沽期权的成交量超过看跌期权的成交量;当预估看涨期权将来价钱下挫时,投资人则更偏向于选购看跌期权,进而造成看跌期权的成交量超过认沽期权的成交量。

 

从这种含义上讲,调查股指期货销售市场中看跌期权与认沽期权成交量比率的转变,可以在一定水平上预测销售市场将来的价格趋势,这也是搭建跌涨比例用以预测分析标底市场行情走势的有效之处。

 

在看涨期权价钱下降发展趋势中,假如跌涨比例较高,表明销售市场选购看跌期权的总数超过认沽期权,销售市场中看空后势的投资人占多数,未来市场很可能逆势上涨。反过来,在看涨期权涨价发展趋势中,假如跌涨比例较为低,表明销售市场选购认沽期权的总数超过看跌期权,看久大盘走势的投资人占多数,未来市场很可能承受压力下挫。殊不知,针对实际的股指期货种类来讲,跌涨比例阀值的区划则必须根据历史记录开展数据分析。

 

上证指数50ETF期权跌涨比例特点

 

上证指数50ETF期权发售至今,运作稳定,交易量持续飙升,有原因觉得股指期货销售市场交易信息有利于衡量热点板块、判断标底行情。下边以数据为根据,剖析上证指数50ETF期权跌涨比例的汇总性特点,找寻最佳跌涨比例的阀值。

 

图为上证指数50ETF期权跌涨比例遍布

 

为了更好地调查上证指数50ETF期权的汇总性特点,上图计算了上证指数50ETF期权跌涨比例的次数遍布。能够看见,上证指数50ETF期权跌涨比例在大部分状况下都低于1,集中化分散在0.6—1。这代表着,上证指数50ETF看跌期权的交易量小于认沽期权的交易量已成為常态化,这也与标准普尔500指数期权的跌涨比例不一样,标准普尔500指数期权的跌涨比例大部分情形下超过1。  

 

在剖析跌涨比例特点的基本上,融合我国具体情况,当跌涨比例处在高(低)位时,售出(买进)看涨期权是非常值得考量的交易规则,这儿牵涉到跌涨比例最佳阀值的设置。下边根据制订跌涨比例择时对策的形式开展最佳阀值计算。

 

依据跌涨比例取值范围设置272组阀值,跌涨比例小于下阀值时买进,高过上阀值时售出,检测時间为2015年9月7日至2016年9月7日,共247个交易日,对策实际效果如下图所示:

 

图为不一样阀值下的对策实际效果

 

从結果可以看得出,将上阀值设定为1—1.02,下阀值设定为0.7—0.76,对策主要表现较好。必须表明的是,该检测有一定局限,一方面,中国股指期货上市时间短,数据信息样版比较有限;另一方面,伴随着中国股指期货销售市场的完善,投资人对股指期货的买卖很有可能产生变化,这将明显危害检测結果。

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关键词: 期权 上证
责任编辑:期货开户
      

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