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“果冻卷” 套利策略及应用

2022-04-25 17:32   来源: 期货开户公司    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

期权套利对策备受众多股民的钟爱,今天海通期货股指期货部下再次以前“繁杂的盈利”对冲套利专题讲座,今日为各位提供一种风险性更低的对冲套利对策——“水晶果冻卷”对冲套利对策。

 

我们知道,可以用股指期货生成一个多头头寸及一个空头头寸来捕获套利机会。在我们应用的股指期货期满日同样、期权价格不与此同时,造成的便是盒式对冲套利对策,而当应用的股指期货期满日不一样、期权价格同样时,就建立了传说中的“水晶果冻卷”对策。往往叫“水晶果冻卷”,听说是由于期满损益图象“水晶果冻卷”,尽管小编左看右看也没有看出去,但是倒是看得出这一对策实际上可以当做什么是空头认沽期权日历价格比再加上双头看跌期权日历价格比的组成。

 

“水晶果冻卷”对策常常应用于股利分配派发、年利率变动及其日历价格比的比较价钱产生误差的场所。

 

下边以股利分配派发为例子来表明“水晶果冻卷”对策的运用。

 

在我们用股指期货搭建双头或空头头寸时,实际上大家生成的是一个期货交易的价钱,例如2.45元,时间点为股指期货的期满日,例如12月23日。假如在12月23日以前,市场预测有股利分配派发,例如0.01元,那麼大家用股指期货搭建的期货交易生成价格行情会相对减少0.01元,到2.44元。如果我们分辨,股利分配将高过市场预测,例如会做到0.03元,那麼依据人们的分辨,生成期货交易的价位将为2.45-0.03=2.42元。这时,大家就可以挑选用股指期货生成一个什么是空头,由于这体现的是市场预测,因此大家的生成价钱应是2.44元。简易而言,假定这时宣布公示,派发的收益是大家预估的0.03元,那麼这时市面的价位将开展调整,期货交易的生成价钱为2.42元,大家将得到2.44-2.42=0.02的盈利。

 

可是,我们知道,在具体情况下,股利分配派发公示与大家股票建仓日期将有一段时间差,在这段时间内,大家创建的空头头寸将曝露在价格行情变化的风险性下。为了更好地对冲交易这一风险性,大家可以用期满日在股利分配派发日期前的股指期货搭建一个多头头寸,因此,就建立了“水晶果冻卷”对策。融合股指期货低价位公式计算,可以推论获得:

 

股利分配派发日期前期满的生成双头期货交易 股利分配派发日过后期满的生成什么是空头期货交易=预估股利分配-2个不一样時间期满的利息成本费差(以期权价格为数量)

 

因此,当具体股利分配高过市场预测时,我们可以开展“水晶果冻卷”对冲套利,而若年利率升高,远月生成期货行情遭受的危害将超过近月生成期货行情,相近地,我们可以开展反方向“水晶果冻卷”实际操作,即搭建近月期满的生成什么是空头期货交易 远月期满的生成双头期货交易。

 

 

实际上“水晶果冻卷”对策与盒式价格比对策有相似之处,盒式价格比运用2个竖直价格比买卖,而“水晶果冻卷”对策运用2个日历价格比买卖。若将盒式对冲套利与“水晶果冻卷”对冲套利组成紧密结合,即2个互相矛盾的复合型交易头寸具有不一样实行价钱和不一样期满日,那样的对冲套利组成称作時间盒式对冲套利对策,即售出一张11月期权价格2.4元的认购期权(获得0.0671点),买进一张3月期权价格为2.5元的认购期权(投入0.155点);与此同时,买进一张11月期权价格为2.4元的认沽期权(投入0.0045点),售出一张3月期权价格为2.5元的认沽期权(获得0.2118点)。必须留意的是,此类涉及到時间的对冲套利对策,须考虑到持有期成本费及其强制平仓滑点的有可能损害,有兴趣的股民可做进一步科学研究。

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期货小贴士:

来自上海的客户真实评价:
最近我也是在网上搜了很多关于期货手续费高低的问题,结果就是不同期货公司,不同投资者得到的标准都不一样,而真正的答案是(咨询期货手续费网客服小姐姐之后所得到的答案):
并不是期货公司不同才会手续费不同,同一家公司也会不一样的。期货手续费=交易所手续费+期货公司佣金+投资者保障基金,投资者保障基金非常低(亿分之5-7之间,而且强制收取,可以忽略),所以我们账户手续费基本取决于佣金的高低。
 而我们期货开户大致分两种情况:
1.直接默认在app或者官网开户,账户下来是默认的手续费标准,一般是交易所的2-4倍之间,是非常高的 
2.提前找业务员谈好条件再开户,一般佣金最低可以直接不加,这个从几年前就可以了,第一家不加佣金的公司被监管层叫停了,不允许不加,后面各个公司想要不加的就用一分钱(0.01元)佣金走个形式。不加佣金之后如果遇到条件好的,还可以拿到交易所手续费返还,就等于是手续费开到最低之后还能每月拿到一部分返还,进一步降低交易成本。
关键词: 策略 果冻
责任编辑:期货开户
      

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