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各交易所期权保证金计算对比表-期权入门教程

2022-04-25 15:05   来源: 期货开户公司    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
与期货交易各有不同的是,股指期货买家在付清期权费之后仅有支配权沒有责任,因此仅有股指期货卖方可必须付款担保金,期权保证金扣除关键必须充分考虑股指期货期权费,股指期货标底的担保金,及其股指期货的虚值额等层面。

  1、出卖方扣除买家的期权费,在股指期货期满前,即责任沒有完毕前,必须做为出卖方担保金的一部分。

  2、实值期权实行后,股指期货出卖方将按实行价钱买进或售出股指期货标底,担负对应的损害。因而,期权保证金公式计算中包括了标底合同有关的担保金的一部分。

  3、虚值期权实行的概率小,依照惯例,扣除的担保金中减掉股指期货虚值额的1/2。可是,针对深层虚值期权而言,减掉股指期货虚值额的1/2,很有可能造成担保金数值为负(或零),因而,在这样的情况下,一般是扣除等同于期权合约担保金一半的资产。

大连商品交易所

郑州商品交易所

郑州商品交易所、大连商品交易所股指期货出卖方买卖保障金的扣除规范为下列二者的最高值:

1)期权费+期货保证金-股指期货虚值额的一半;

2)期权费+期货保证金的一半。

认沽期权虚值额=Max((期权合约行权价格-标底合同合同价)×合同乘数,0

看跌期权虚值额=Max((标底合约合同价-期权合约行权价格)×合同乘数,0

郑州商品交易所组成持股的买卖担保金依照下面要求扣除:

1)买价差组成持股,不扣除买卖担保金。

2)卖出价差组成持股按2个行权价格之差和股指期货什么是空头位置担保金二者中较小点的扣除买卖担保金。

3)售出跨式或宽跨式组成,买卖担保金扣除规范为:售出认沽期权和售出看跌期权模拟仿真买卖担保金比较大者再加上另一位置期权费。

金融交易所

每手认沽期权买卖担保金=(股票指数期权合约当日合同价×合同乘数) max(标底指数值当日收盘价格×合同乘数×股票指数期权合约担保金调节指数-虚值额,最少确保指数×标底指数值当日收盘价格×合同乘数×股票指数期权合约担保金调节指数)

每手看跌期权买卖担保金=(股票指数期权合约当日合同价×合同乘数) max(标底指数值当日收盘价格×合同乘数×股票指数期权合约担保金调节指数-虚值额,最少确保指数×股票指数期权合约行权价格×合同乘数×股票指数期权合约担保金调节指数)

在其中,沪深指数300股票指数期权合约担保金调节指数为15%,最少确保指数为0.667

认沽期权虚值额=Max((期权合约行权价格-标底合同合同价)×合同乘数,0

看跌期权虚值额=Max((标底合同合同价-期权合约行权价格)×合同乘数,0

上海期货交易

上海期货交易担保金测算选用Delta担保金方式:

Delta担保金方式关键从股指期货和标底期货交易的Delta关联性视角来考虑到,期权合约售出方企业期权合约的买卖保障金为Delta风险性值与企业标底期权合约担保金的相乘,再再加上期权合约收盘价格与合同价的比较大值,且不低于股指期货最少担保金。

期权合约出卖方担保金为下列二者的比较大值:

1)(标底期权合约合同价×标底期权合约担保金率×Delta风险性值×期权合约期货持仓) (期权合约收盘价格与合同价的比较大值×期权合约期货持仓)

2)股指期货最少担保金×期权合约期货持仓

Delta风险性值是标底期权合约价钱产生涨跌停板起伏及其波动性产生±k%力度的转变时,Delta平方根的最高值,由交易中心每日发布。k值和股指期货最少担保金由交易中心再行公示。

上海证券交易所

标底为个股的期权合约,每份合同的原始担保金计算方法为:

认购期权责任仓买入原始担保金=[合同前合同价 Max25%×标底前收盘价格-认购期权虚值,10%×标底前收盘价格)]×合同企业;

认沽期权责任仓买入原始担保金=Min{合同前合同价 Max[25%×标底前收盘价格-认沽期权虚值,10%×期权价格],行权价}×合同企业。

标底为ETF的期权合约,每份合同的原始担保金计算方法为:

认购期权责任仓买入原始担保金={前合同价 Max15%×合同标底前收盘价格-认购期权虚值,7%×合同标底前收盘价格)}*合同企业;

认沽期权责任仓买入原始担保金=Min{前合同价 Max[15%×合同标底前收盘价格-认沽期权虚值,7%×期权价格],行权价}*合同企业;

认购期权虚值=Max(期权价格-标底前收盘价格,0);

认沽期权虚值=Max(标底前收盘价格-期权价格,0)。

 

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期货小贴士:

来自上海的客户真实评价:
最近我也是在网上搜了很多关于期货手续费高低的问题,结果就是不同期货公司,不同投资者得到的标准都不一样,而真正的答案是(咨询期货手续费网客服小姐姐之后所得到的答案):
并不是期货公司不同才会手续费不同,同一家公司也会不一样的。期货手续费=交易所手续费+期货公司佣金+投资者保障基金,投资者保障基金非常低(亿分之5-7之间,而且强制收取,可以忽略),所以我们账户手续费基本取决于佣金的高低。
 而我们期货开户大致分两种情况:
1.直接默认在app或者官网开户,账户下来是默认的手续费标准,一般是交易所的2-4倍之间,是非常高的 
2.提前找业务员谈好条件再开户,一般佣金最低可以直接不加,这个从几年前就可以了,第一家不加佣金的公司被监管层叫停了,不允许不加,后面各个公司想要不加的就用一分钱(0.01元)佣金走个形式。不加佣金之后如果遇到条件好的,还可以拿到交易所手续费返还,就等于是手续费开到最低之后还能每月拿到一部分返还,进一步降低交易成本。
关键词: 期权 保证金
责任编辑:期货开户
      

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