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【期权漫谈】第五讲:WTI 原油比例看跌期权套利, 活用期权平价公式的范例

2022-04-25 15:07   来源: 期货开户公司    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

川普当选为特朗普总统,并沒有改变命运石油价格短期内风险性在下面,中远期风险性在上面的这一价钱挪动方式。

 

针对本频道 ”股指期货趣谈”第二讲 “活用股指期货低价位公式计算”,有一些阅读者表明沒有充分了解,下边用一个具体战役再做一次表明。

 

占比看跌期权对冲套利(RatioPuts Spread)  适用数量不相同的看跌期权,可以是二对一、三对一或是二对五,在指定的市面情况下,完工组成,牟取盈利。

 

二对一看跌期权对冲套利交易头寸

 

 

大家在这里提前准备构建一个来年6月二对一 WTI原油看跌期权对冲套利交易头寸。

 

创建这一个WTI 石油占比看跌期权对冲套利 (RatioPuts Spread) 前提条件如下所示:

 

1.石油价格下行压力比较有限,但关键风险性是在上涨。

2.来年的石油价格依然在价涨量内起伏。

3.中远期石油股指期货隐含波动率再次下挫或是不变。

 

具体步骤:

 

假设大家售出2个来年6月份协约价钱为50美金的 WTI 看跌期权,与此同时买入来年6月份协约价钱为60美金的一个看跌期权,这也是经典的教材二对一占比看跌期权对冲套利。

 

可是因为我们要买的协约价钱为60美金的看跌期权,是一个深层实值期权 (Deepin the money option) 流通性十分不太好,大家仅有凭借股指期货低价位公式计算来处理这一买卖上的问题。

 

具体方法有二种。

 

第一,售出协约价钱为50美金的跨地区对冲套利 (SellStraddle),与此同时买成本价定价钱为60美金的认沽期权。

 

 

第二,售出2个协约价钱为50美金的看跌期权,售出6月份的期货,与此同时买入来年6月份60美金的协约价钱的认沽期权。

 

以上2个交易头寸都用股指期货低价位公式计算,用这两种不一样的方法,解决了十分不流动的来年6月协约价钱60美金的看跌期权问题。实际股指期货低价位公式计算式子两侧怎样转换,交给大伙儿回家了后自身考虑到。

 

 

如今可以看了上边二张图的左上角,在鲜红色的圆形以内的交易头寸是不一样的。

 

如今再看上边二张图的右上角,可是2个不一样交易头寸的古希腊值結果几乎是一模一样的。

 

如今再看二张图的下边:交易头寸的损益也是一模一样的。

 

这就是股指期货低价位公式计算可以给大家提供的益处:买卖的操作灵活性、交易头寸的可替代性。

 

这一个交易头寸的特性是,假如石油价格在 2017年 6月份股指期货期满日滞留在60美金以上,这一交易头寸没有风险性。

 

最终再认真观察一下二张图的右上角的古希腊值风险性,假如投资人在未来 WTI原油销售市场持续改变中必须对冲交易这一交易头寸,以上古希腊值将是对冲交易转变的根据。

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期货小贴士:

来自上海的客户真实评价:
最近我也是在网上搜了很多关于期货手续费高低的问题,结果就是不同期货公司,不同投资者得到的标准都不一样,而真正的答案是(咨询期货手续费网客服小姐姐之后所得到的答案):
并不是期货公司不同才会手续费不同,同一家公司也会不一样的。期货手续费=交易所手续费+期货公司佣金+投资者保障基金,投资者保障基金非常低(亿分之5-7之间,而且强制收取,可以忽略),所以我们账户手续费基本取决于佣金的高低。
 而我们期货开户大致分两种情况:
1.直接默认在app或者官网开户,账户下来是默认的手续费标准,一般是交易所的2-4倍之间,是非常高的 
2.提前找业务员谈好条件再开户,一般佣金最低可以直接不加,这个从几年前就可以了,第一家不加佣金的公司被监管层叫停了,不允许不加,后面各个公司想要不加的就用一分钱(0.01元)佣金走个形式。不加佣金之后如果遇到条件好的,还可以拿到交易所手续费返还,就等于是手续费开到最低之后还能每月拿到一部分返还,进一步降低交易成本。
关键词: 原油 期权
责任编辑:期货开户
      

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