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期货量化CTA策略如何评估

2022-07-23 23:07   来源: 期货基础知识    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
期货量化CTA策略如何评估,近几年,程序化交易在期货市场发展迅速,许多私募基金公司都发行了量化CTA策略产品,那么期货量化CTA策略如何评估呢?今天小编给大家分享下自己评估量化CTA策略产品的方法,帮助大家了解从哪些维度去观察这类产品。

  一、时间维度

  没有经历完整市场考验的策略算不上好策略,就像评价公募产品的业绩,是否穿越了牛熊市场是一个非常突出的指标。量化CTA私募基金也要观察运行时长,一般建议产品需要有1年以上业绩,时间越长,反映运行情况越充分,业绩获得的偶然性越小。

  二、各项指标

  1.收益指标

  选择产品最核心的需求还是收益获取,不过不同策略的收益特征也是不相同的,量化cta是获取绝对收益,好的年份,捕捉市场机会多,对应收益也高一些,波动少的年份,市场机会少,收益可能也会不太明显,对这一块的评价因人而异,需要理性评估,客观看待。

  2.夏普值及收益回撤比

  一般我习惯看下这两个指标。夏普指数代表投资人每多承担一分风险,可以拿到几分超额报酬;若大于1,代表基金报酬率高过波动风险;若为小于1,代表基金操作风险大过于报酬率。收益回撤比用年化收益率除以最大回撤,该指标如果做到2:1以上就比较优秀了。

  3.最大回撤

  观看产品业绩最大回撤,能了解过往的最大风险,可以根据自己的承受能力去评估该产品跟自己的契合度。

  三、对比

  有了对比,才有直观效果。找出一个市场代表性的量化CTA产品,与自己所选进行对比,一方面进行同类产品优劣对比,一方面以市场代表性的量化CTA产品业绩为标的,评估自己所选产品走势是否符合该类策略表现。

  希望大家都能选出自己满意的产品,如有更多问题可以咨询小编进行探讨。

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期货小贴士:

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看了很多的网站,就觉得你们这里关于手续费的内容是最全面的,客服解决问题也是最快的,自己也是刚刚刚开始了解期货,难免会出现很多的小问题,但最后都会在客服或者是经纪人的帮助下得到了快速的解决而且现在也已经开户了他们推荐的期货公司。
其实之前自己也有在其他网站中咨询过,结果没一个解决实事的都是让直接开户,就会让人很反感。 所以在这里建议大家在选择的时候千万不要去随便就开户,一定要多参考参考,不过我现在则可以推荐给大家的期货公司是可以直接联系他们客服进行开户的,服务和硬件设施都非常的完善了,我已经为你们试验过了。
目前在网上也有很多的黑平台,可以直接在中期协官网进行查看的,也非常的方便。或者我还发现有一个期货天眼的网站里面可以直接查看正规的期货平台,大家也可以试试的,也是客服推荐给我的,点赞。
责任编辑:期货知识
      

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