|
期货量化CTA策略如何评估,近几年，程序化交易在期货市场发展迅速，许多私募基金公司都发行了量化CTA策略产品，那么期货量化CTA策略如何评估呢？今天小编给大家分享下自己评估量化CTA策略产品的方法,帮助大家了解从哪些维度去观察这类产品。
一、时间维度没有经历完整市场考验的策略算不上好策略，就像评价公募产品的业绩，是否穿越了牛熊市场是一个非常突出的指标。量化CTA私募基金也要观察运行时长，一般建议产品需要有1年以上业绩，时间越长，反映运行情况越充分，业绩获得的偶然性越小。 二、各项指标1.收益指标 选择产品最核心的需求还是收益获取，不过不同策略的收益特征也是不相同的，量化cta是获取绝对收益，好的年份，捕捉市场机会多，对应收益也高一些，波动少的年份，市场机会少，收益可能也会不太明显，对这一块的评价因人而异，需要理性评估，客观看待。 2.夏普值及收益回撤比 一般我习惯看下这两个指标。夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到几分超额报酬;若大于1，代表基金报酬率高过波动风险;若为小于1，代表基金操作风险大过于报酬率。收益回撤比用年化收益率除以最大回撤，该指标如果做到2:1以上就比较优秀了。 3.最大回撤 观看产品业绩最大回撤，能了解过往的最大风险，可以根据自己的承受能力去评估该产品跟自己的契合度。 三、对比有了对比，才有直观效果。找出一个市场代表性的量化CTA产品，与自己所选进行对比，一方面进行同类产品优劣对比，一方面以市场代表性的量化CTA产品业绩为标的，评估自己所选产品走势是否符合该类策略表现。 希望大家都能选出自己满意的产品，如有更多问题可以咨询小编进行探讨。 39期货网三大核心优势： 1，服务优势，网络实时客服+专属客户经理，遇到交易问题三分钟反馈解决。 2，费率优势，交易费率阳光透明，交易手续费量大可享优惠。 3，品牌优势，国资期货公司著名品牌，交易所优秀会员，营业部遍布各大城市。 |
