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TB-GPtrad:西汇1号组合期货日内波段/高频交易系统

2021-04-06 10:01   来源: 期货    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

TB-GP:期货日内交易系统简介

TB-GPtrad是西汇专为日内期货投资者开发的一款基于开拓者TB软件的自动交易系统模型,它能够适应市场中绝大多数波动活跃的期货合约,且可以适应3-10分钟内的所有周期。在10分钟周期下平均日交易3笔左右成为一款标准的日内波段交易系统,但是如果我们将周期切换至3分钟时平均每日交易可达20次左右,又可成为一款地道的日内高频交易系统!

基于对网络、交易设备等交易成本的考虑,我们建议普通投资采用日内波段交易模式较佳。而欲将高频交易的投资者需要有高速交易跑道、及高速通讯网络。

日内交易缩影

系统设计原理:该系统采用全局变量设计方法,以及盘中指令价委托交易,为了消除隔夜跳空对数据分析的影响该系统 可自动调整分析数据起至点,再利用“价格涨跌的线性增涨规律”与突破方式来决策当前交易行为。①、【全局变量设计】此种设计方法可使系统有较强的自适应能力,系统可随价格高底及波幅变化自动调整有关数据。②、【指令价委托】 此种委托方式即在连续交易的任何阶段,只要达到买卖条件系统便会发出交易指令,而无需等到K线走完,因此使止盈止损更为及时。



系统的日内盈利能力:

期铜日内盈利

上图为沪铜日内盈利曲线,统计区间为二零一一年一月至一二年十一月,时长22个月份,交易900余次,实现盈利24万/手。按40%仓位投入10万/手,平均年化收益率130%,平均年交易500余次,每日平均2次交易。注:收益大小由当年行情而定

沪胶日内交易盈利

橡胶:上图橡胶统计时间段同样为二零一一年至一二年十一月,在22个月份中共计盈利26万/手,交易近900余次,可以在10分钟周期下所有品种交易频率相差不大。11年橡胶价格4万,实际开仓保证金5万一线,按40%仓位需投入12万/手。 依此可得年化收益为118%。注:价格越高、波动越大侧收益越大,但所需的投入初始资金越多。


日内高频交易收益:

一二年股指实盘收益

上图是TB-GPtrad系统对白糖期货日内高频交易的盈亏曲线,与铜、胶同样的时间段,22个月份盈利5.8万,共计交易1950余次。本次白糖设置为5分钟周期,交易频率明显上升,一一年期糖价格7000元一线,按40%仓位所需投入资金约为2万/手,22个月份收益5.8万可以平均第年盈利3.16万,平均年化收益率158%,而交易频率每日约为5次左右。


使用特别说明:

①、对于普通的投资者应尽量采用10分钟周期的日内波段交易模式,以更降低手续费、交易滑点等成本。②、对于高频交易的朋友请尽可能的提升计算的处理速度、网络通信速度。一但发现滑点较大可调节为日内波段交易模式较妥。③、该日内交易系统适应3-10分钟K线周期,周期越短交易频率越高。 ④、滑点将对收益产生最主要的负作用,实盘中每个投资者滑点不同,故收益也有所差别。

期货小贴士:

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责任编辑:期货开户
  
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