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西汇2号期货量化组合交易系统

2021-04-06 10:12   来源: 期货开户    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

西汇2号期货量化组合交易系统简介:

首先在这里对组合投资的优势就不再赘述了,过去我们推出了西汇1号在实战中取得了圆满的成功,现又推出西汇2号,主要义意在于利用开拓者TB的强大功能创造更多、更稳定的收益,同时也方便TB使用者体验多品种交易的优越性。 在该组合量化交易系统中,交易对像依然为股指、橡胶、螺纹、PTA,唯一应区分开来的是股指采用了15分钟周期的封神2号模型,对于商品则采用TB版本的波段王模型, 仓位配置为:股指15分种1手、橡胶5分钟1手,PTA5分钟5手,螺纹30分钟10手。 此种配置的收益更稳健,且相对1号来讲在封神2号模型与增加5手螺纹的收益带动下利润大幅提升,见下图:

量化系统收益图

上图交易时长4年7个月,共计净盈利295万/组,共计交易3503手/次,共计指令1300余次。可以直观的从曲线中看到利润的增涨稳定且以较快的速度的增涨。

系统利润的构成:

该组合系统中股指期货约占用保证金10万、1手橡胶约占用2.5万、5手PTA约占用2.5万、10手螺纹约占用4万,合计保证金约为:19万元。根据指数及商品价格的波动 高低,建议投入初始资金40-50万/组之间,资金使用比例45%一线。

汇总信息

上图是多品种组合汇报告,在最大资产回撤一列中可见TA为38200,橡胶为672220,螺纹钢为45200,股指为47012,但是经过组合配置在一起后最大回撒仅为85153元,很明显整体回撤风险不足原来的一半,这也是该量化交易系统的最大优势。

利润的构成则平均每年TA贡献7.4万,橡胶贡献11.3万,螺纹盈利增加8万,股指占利润约占一半,年利润30万,系统整体平均每年盈利56.8万,按平均初始投入额45万计算,平均年收益率为126%,而最大回撤率仅为18%(实际平仓回撤仅为15%)。

系统的阶段盈利总结:

量化交易阶段总结

需要特别说明的是上图2010年度股指仅交易8个月份,因为股指4月份才推出,2014年度仅为11个月份交易,因为至发稿时为11月6日。

神话老师在教学中讲过“收益的大小取块于行情波动的大小”,通上图的阶段盈利总结能充分的验证这一点,由于一零年与一一年股指指数在3000点一线波动,商品价格也涨到历史 最高点,故前两年收益可谓“非常巨大”。 而在后两年的收益中均保持在40万每年的收益,也是非常不错的成绩,因为后期股指仅为2000点左右波动,商品价格与波动不足过去的三分之一,当然我们需要投入资金也可以大幅减少,如后两年投入40万交易一组,则每年 收益也在1倍左右。

量化交易分析:

交易盈亏分析

上图是统计的该量化系统的交易盈亏分析,可见单笔最大浮盈9.61万,最浮亏2.02万,发生时间均在一一年十月与十一月份,在当时价格较高的情况下。其中最大笔单平仓盈利7.36万,最大平仓亏损2.02万。最大连续盈利16.9万,而最大连续亏损5.8万,这也就是系统的最大资金回撤。  而在系统的利润构成为讲到的回撤8.5万是指连同持仓回撤。真正的最大回撤为5.8万/组。而按照11年当时的指数与商品价格投入50万/组计算回撤风险不足12%。

操作说明:

根据如上介绍,西汇2号组合型期货量化交易系统其保证金占用约为19万一线,这是根据当前指数与商品价格所给出的值,实际应用中由于价格的变化或略有波动。由于TB反手委托下单速度较快的原因,实际运行资金不低于30万,即总保证+股指保证金=最低开仓资金。西汇给出的40-50万投入金为正常参考值,投资者可按自身的收益风险喜好调整。

期货小贴士:

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责任编辑:期货交易系统
  
来源:期货开户
   

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