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分析家:股指程序化交易实盘模型

2021-04-06 10:13   来源: 股指期货    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

分析家:股指程序化交易实盘模型简介

对于股指期货的实战操作西汇从未停止过,而分析家模型则是这些年来对股指程序化交易的主打策略,它推出于二零一一年,是当时国内唯一一款具有左侧防震荡功能的策略,在数年的实盘运用中以回撤小、收益稳迎得了广大投资者的一致好评!该策略运行于文华财经程序化交易软件,以30分钟隔夜短线交易风格为主,可有效捕捉指数波动中的趋势行情,过滤整理震荡行情中的不必要交易。在实际运用中凡是长期严格自动交易的用户均取得了非常丰厚的收益!

股指收益曲线

以上为分析家股指程序化交易模型的测试逐笔收益盈亏曲线,从盈利增涨来看尽管收益会随行情波动而波动,但增涨速度趋于稳定。统计时长27个月份,共计盈利77万,平年年收益超30万每手,当然这与当年的行情波动大小有直接关系,需要指出的是上图收益曲线中水平线部分为模型防震荡停止交易中,收益未变动故成水平状线。


 
股指程序化测试报告

从左图的报告单中可以看出测试天数826天(左图可点击放大),周期30分钟,周期数4967只K线,盈利771142,胜率46.29%。其中总完整交易229次,其中单笔最大盈利额7.1万,最大单笔亏损额1.77万, 而最大连续平仓回撤仅为4.5万一线,这也正能体现程序化交易中赚大赔小的理论。

当指数在3000点下方时我们建议对一手股指的投入额为20-25万之间,指数越低投入额可逐步减少。该数据计算77万*(12/27)得到年化收益可达34.2万/手,年化收益率则达到了34.2万 / 25万 = 136%。其中扣除不可预测性的损益年化收益1倍较为轻松的。



软件模型的设计原理:

在交易中,很多朋友都会依照某个交易指标做为买卖依据的参考点,这是由于诸如布林、移动平均等等指标具有一定的理论基础与判市的准确性,但是任何单一的指标都无法适应市场中的所有价格波动规律与形态。分析家股指程序化交易模型则是利用了五只精典的技术指标与主力资金流向及防震荡策略所构成,利用这些指标 的投票方式,以以多胜少的方法来判定价格后市将运行的方向。此法取其每个交易理论之精华,扬长避短,故使其收益、胜率得到了有效保障。

软件防震荡示意图

分析家模型中的防震荡功能起着很关建的作用,如上图中的反色部分所示,策略会自动过滤60%左右的整理行情,从而减少不必要交易与不必要的亏损。若一个系统没有防震荡功能则会令回撤加大,造成收益不稳定的现像。


股指程序化交易实盘总结:

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责任编辑:程序化交易
  
来源:股指期货
   

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