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股指期货量化交易模型[封神3号]

2021-04-06 10:33   来源: 股指期货开户    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

股指期货量化交易模型[封神3号]简介:

如何在较低风险下获取稳定的收益!目前西汇推出的所有交易模型中封神3号交易模型可谓各项指标均能满足不同交易者的要求。首先该模型对股指年均交易次数约为300次左右,频率适中,可有效降低手续费及滑点本成。而平均年利润约为40万/手左右,平均每手投资30万则平均年收益率也高达130%以上。而最 大资产回撤则为5.2万/手,平仓回撤为4.5万/手左右,那么实际中最大的回撤率仅为15%...

股指量化交易模型封神3号基本使用简介:

封神3号同样是一款基于TB交易开拓者程序化交易平台的隔夜短线交易模型,推荐使用K线周期为10M,它采用了指令价委托发单,使止盈止损的反应速度更快。 模型中拥有多套止盈方案,1、保本止盈。2、追综止盈。3、趋势止盈。止损策略则采用了最小化止损的原则,一般将止损最大幅度控制在1%以内,而盈利则 在趋势真正形成后让利润充分放大的原则,一但持仓成功则可能使盈利达到数百点之多,实盘往往一笔盈利则可达到20%以上



设计原理:

防震荡及以追求最小回撤是封神3号的设计核心,只有在保障资产相对安全的前提下才能稳定获利。该模型的开仓条件非常苛刻,通过对近期的波幅计算在波动过大时不产生交易,波动过小时亦不交易,只有在趋势形成的初期,并有实质性价格突破时模型才会开仓。

止盈:该量化模型包括了多套盈利平仓方案,1、保本止盈,在小幅盈利后价格向不利方法运行且接近开仓价格时触发该止盈。2、追综止盈,当获利达到一定程度时该策略自动开启,以及时锁定利润。3、趋势止盈,在以上两种止盈方式均未触的性况下,如果趋势发生反转该策略将止盈平仓。

止损:由于该策略包函了多套止盈方案,故止损策略就一条,即在开仓后价格立即向持仓相反方向运行时,系统以最小损失进行止损。以保证账户资产的安全。

买卖开平仓指令图解

上图为封神3号实盘图解,从左到右的第一笔交易为空头开仓头寸,开仓后小幅盈利,但不久价格上涨策略自动启用了保本止盈获利。第二笔为买开开仓,但随即第二根K线价格下跌,模型自动启用了止损策略,做到了及时止损。第三笔买入开仓,价格一路上行后开始回落,模型则启用了趋势止盈,获利百点以上。第四笔在空头趋势形成并突破时模型卖出开仓,经短期价格震荡后一路下跌,到跌停后价格快速上拉,模型启动了追综止盈方案,获利300多点。

系统收益与性能:

 
股指封神3#主要性能
年均盈利: 40万/手 最大回撤: 5.2万/手 交易胜率: 49.5%
最大盈利: 13.07万/笔 最大亏损: 2.6万/笔 平均利润: 1284元/笔
连续盈利: 8次 连续亏损: 9次 年均交易: 300次

股指量化收益曲线

上方盈亏曲线是股指期货量化交易模型[封神3号]自2010年4月16日至2015年6月1日的盈亏利润曲线,从中我们可以看出其回撤值是非常小的, 且利润增涨非常稳定,尤其在2014年未至2015年发布该系统时由于其股指价格大幅波动使盈利也大幅增涨。上图时长5年2个月,共计盈利203万,共计交易1583次。

交易模型性能测试

上图为该型在TB平台中的测试数据汇总页, 其中可见净利润203万,交易手数1583手(次),盈利比率(交易胜率):49%,平均利润:1284元。


模型的回撤:

股指交易系统回撤值

上图同样来自TB平台性能汇总页,可见发生最大回撤比率时的最大回撤值仅为5.2万,当一五年指数升至5000点时最大回撤值也仅为5.4万。充分证明了该模型对风险的控制是非常到位的。

功能介绍:

如何调整封神3号的交易手数?

首先右击K线图表当中封神3号的交易信号或右击K线图表顶部封神8的公式名称,现选择“属性设置”菜单,在属性对话框中打开“参数”标签,图下图所示:

参数设置

该参数里仅有一个lost参数,参数值即为交易的手数,默认为1手,需要修改手数只需修改该值即可(只可在授权的手数范围内修改)。

如何看懂封神3#量化交易模型的信号?

交易指令与信号说明

使用量化软件最基本的一条就是学会看信号,如上图所示,从左至右的第一个黄颜色向上箭头代表买入开仓,向下箭头则代表卖出平仓指令,括号内数值为交易手数。开平仓指令间的连线为持仓连线,红色代则盈利交易,绿色代表亏损交易。第三个紫色向下箭头代表卖出开仓,向上箭头代表买入平仓指令。

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责任编辑:期货量化交易
      

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