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布林带( BOLL )是约翰·布林格尔在1960年代创立的。 最初，布林带是为了判断市场动向的界限，现在国内还有很多人在使用。 也就是说，如果价格移动到上升轨道和下降轨道附近，预计价格会回到上升轨道。 但经过测试，发现上下轨道作为突破指标的效果远优于作为阻力指标。 布林强盗交易系统是中长期线战略，采用后者的规则，价格超过50日移动平均线上的1标准偏差作为购入信号的基准，除以50日移动平均线下的1标准偏差作为销售信号的基准(主体交易条件)。 除了上述主体交易系统外，布林强盗交易系统还增加了确认模块作为通道趋势交易。
如前所述，我们的上轨道是潜在的购买卖点。 这里潜在的是一个重要的词。 在制作最初的尺寸之前我们必须要确认好几次:当天的收盘价必须比30天前的收盘价要高，而当天的收盘价必须比30天前的收盘价要低。 这一额外的要求是趋势筛选。 我们只是想在上升趋势中做很多，在下降趋势中做空虚。
接下来，将介绍该系统的最具特征的部分——出现。 我们知道普通的三条线构成的通道战略，都是突破上下轨道，回到中轨道平仓。 但是，这种平仓方式放弃了巨大的利益。 布尔强盗交易系统在建造仓库时，采用了将保护性损害设定为50天平均线(中轨道)的替代性积极方式(主要条件)。 之后，持有磁头尺寸的时间每天，计算移动平均线的天数减少1天。 有头寸的时间越长，我们越容易有利地退场。 计算移动平均线的天数最少可以减少到10天。 到了10岁的话就不会减少了。 除主要条件外，下一交易若有多仓，移动平均若有低于上轨而发出平仓信号的空仓，则移动平均(代码中的出场MA )比下轨发出平仓信号。 加入这个退场条件是为了防止布林抢劫系统在停止损害后重复入场。 如果我们不使用这个离场条件，移动平均在轨道上时，多入场条件还是成立的，所以能够确立多头尺寸。
总结：
入场条件：
价格突破布林带上轨，收盘价大于30周期收盘价最高值，即做多；
价格跌破布林带下轨，收盘价小于30周期收盘价最低值，即做空；
出场条件：
持多仓的情况下，收盘价小于出场MA，出家MA小于上轨，平仓。
持空仓的情况下，收盘价大于出场MA，出家MA大于下轨，平仓。
出场MA的值根据持仓周期变化。刚开仓为50，持仓每增加一个周期，减1，最小到10。
//策略:布林强盗系统
//类型:中长期通道突破
//版本:1.0
//修订时间:2012.11.4
//Designed By Rogarz
//中间变量
input:m(50,5,300,30),N(1.25,0.1,10,0.1),d(30,1,100,1),ss(1,1,100,1);
variable:x:=50;
MID : MA(CLOSE,M);//布林中轨
UPPER:MID + N*STD(CLOSE,M);//布林上轨
LOWER:MID - N*STD(CLOSE,M);//布林下轨
CYC:=enterbars+1,noaxis;//开仓至今的周期数
HC30:=ref(hhv(c,d),1);//30周期收盘价高点
LC30:=ref(LLV(c,d),1);//30周期收盘价低点
手数:=ss;
出场MA:ma(close,if(holding<>0,if(cyc>=40,10,51-cyc),50));
//交易条件
开多平空条件:=c>HC30 and h>ref(upper,1);//收盘价大于30周期收盘价最高值且最高价上穿上轨
开空平多条件:=c收盘价小于30周期收盘价最高值，且最低价下穿下轨
多头出场条件:=c<</SPAN>出场MA and 出场MA
空头出场条件:=c>出场MA and 出场MA>LOWER;
//交易系统
多头出场:sell(多头出场条件 and holding>0,手数,limitr,c);
空头出场:sellshort(空头出场条件 and holding<0,手数,limitr,c);
平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0,手数,limitr,c);
平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,c);
开空:buyshort(开空平多条件 and holding>=0,手数,limitr,c);
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