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【期权谈话】第五讲:WTI原油比率降低期权套利,利用期权价格

2020-02-10 10:43   来源: 炒外汇开户    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
  【期权谈话】第五讲: WTI原油比率降低期权套利,利用期权价格
  特朗普当选美国总统并非价格转移模式,即改变世界原油价格的短期风险在下,中长期风险在上。
  关于本栏目“期权谈话”的第2回“活用期权价格公式”,一些读者说完全不理解,接下来用实际的战例再说明一遍。
  “比例的下跌选项集”( RatioPuts Spread )可以是二比一、三比一或二比五,应用不同的下跌选项以在特定的市场条件下组合来获益。
  以二比一看可选套期保值
第五讲: WTI原油比率降低期权套利,利用期权价格
  我们计划在明年6月设立对WTI原油的可选套期保值。
  确立这个WTI原油比率的选项集的前提条件是:
  1 .原油价格下行风险有限,但主要风险是上行。
  2 .明年的原油价格仍在幅度较窄的范围内波动。
  3 .中长期原油期权波动率继续下降或不变。
  具体操作:
  假设明年6月份出售了两个协定价格为50美元的WTI定价选项,明年6月份购买了一个协定价格为60美元的定价选项,这是典型的教科书的两对一比例定价选项集。
  但是,我们购买的协议价格下跌60美元的期权,深层期权的流动性非常差,所以我们必须利用期权价格公式来解决这个交易上的问题。
  具体做法有两种。
  首先,在销售协议价格为50美元的交叉市场利润( SellStraddle )的同时,购买定价为60美元的增购选项。
第五讲: WTI原油比率降低期权套利,利用期权价格
  其次,销售两个协定价格为50美元的产品,销售6月份的原油期货,明年6月份将购买60美元的产品。
  上述两头英寸采用期权价格公式,用两种不同的方法解决了明年6月份非常不流通的协议价格为60美元的期权价格下跌问题。 如何改变具体期权价格的公式方程式,回家后自己考虑。
第五讲: WTI原油比率降低期权套利,利用期权价格
  让我们看看上面两张图的左上角。 红色圆圈里头的尺寸不一样。
  请看上面两张图的右上角,两个不同头大小的希腊值的结果大致相同。
  现在让我们看看两张图的下面。 头寸损益也一样。
  这是期权定价公式给我们带来的好处:交易的灵活性,磁头尺寸的替代性。
  该喷头尺寸的特征是,如果原油价格在2017年6月期权的有效期限在60美元以上,则该喷头尺寸没有风险。
  最后,让我们仔细看看两张图右上角希腊值的风险。 如果投资者在未来WTI原油市场不断变化中需要套期保值,这个希腊值将成为套期保值变化的依据。

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