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选择多个不同的市场

2020-03-08 12:38   来源: 618外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
  选择多个不同的市场是提高交易鲁棒性的最有效的方法之一。 市场越多,至少在某个市场遇到有利状态的可能性越大。 对于趋势跟踪系统来说,参与的市场越多,在其中某个市场存在趋势的可能性就越大。
  这意味着资产组合包含尽可能多的市场,这些市场需要新的机会,因此它们之间没有多大的关联。 例如,一些美国短期利率产品几乎在同一高度下跌,但是选择多个这样的市场并不能提高分散化水平。
  如果你的系统没有从早到晚好好监视市场动向的话,可以考虑海外市场。 这些市场大大有助于分散化,可以提高交易的鲁棒性和一致性。 本书提到了基于收盘价数据在折扣时购买的系统,对于这样的系统来说,世界市场是更加使用武器的地方。 因为如果你在意的只是收盘价和偏价的话,时差问题就不那么重要了。
  如何选择市场
  TradeStation自动交易软件是目前为止最受欢迎的系统测试平台,但其极大的局限是不能同时测试多个市场。 这给许多交易者带来的副作用是他们着眼于单一市场而不是整个投资组合。 因此,很多人误以为某个市场不能进入投资组合。 其理由是这些市场无法获利或输给其他市场。
  这种看法有两个问题。 一个是,根据市场的不同,每隔几年可能会出现一次趋势,所以5~10年的短期测试无法充分反映潜力。 其二,利润水平虽不理想,但有较大的分散化价值,而且二者的权衡也有大于缺点的市场。
  以第四章所述的可可市场为例。 记得吗? 这个市场受到一系列损失后才有好的趋势。 这种情况很常见。 另一个特别值得注意的例子是我在海龟时代的经历。 1985年初,里奇说不要交易咖啡。 我想这是因为咖啡市场的容量对我们来说太小了,而且我们的可可交易一直在赔偿。 这个决定错过了海龟时代最好的机会(参照图13-1 )。
选择多个不同的市场
  因为没有进行这次的交易,所以我没有正确的告诉你我损失的大小。 使用1986年3月的咖啡合同的数据进行了测试。 进入市场时,n值为1.29美分。 也就是说,因为我在1985年用500万美元的账户进行交易,所以头寸的规模应该是103份合同。 因为一次交易4个头尺寸单位,所以在这次的交易中购买412份合同。 由于每份合同的利润约为34000美元,所以412份合同的总利润达到1400万美元左右——,即本次交易的收益率达到500万美元账户资本的280%。 在海龟时代,一次也没有和我们擦肩而过的机会匹敌的交易。
  但这是否意味着我们不会有选择地包罗所有市场? 我们没有理由排除某个市场吗? 当然不是。 排除某些市场的主要原因是流动性问题。 与流动性高的市场相比,交易没有活跃性、交易量不足的市场更加麻烦。 你做得越好,这个因素就越加限制。 这就是里奇禁止咖啡交易的原因。 我们的交易量本身就很大,再加上富裕的交易,我们进出市场时就得买卖几千份咖啡合同。 当然,它已接近市场容量的极限。 因此,里奇的决定是非常合理的决定。 我宁愿他不做这个决定。
  如果账户很小,你可能会认为你可以选择这种流动性低的市场。 这可能是正确的。 看看你用的是什么系统,可能是不对的。 低流动性市场的问题是,一般情况下出入不是很困难,在某种特殊情况下买卖很多合同,但是对方没有反应。 市场流动性低意味着买方和卖方很少。 所以,你的200或者500份合同的支付到前一天为止可能无法成交。 因为没有卖方。 这种情况在流动性较高的市场很难发生。
  低流动性的市场也容易受到价格波动的冲击。 从糙米、木材、丙烷或每日交易量不足数千件的市场来看,与流动性高的市场相比,非流动性市场的意外的动荡要多得多。
  三大市场
  排除特定市场还有另一个原因。 我不认为应该排除在模拟中相对滞后的市场,但是我们确信一些类型的市场有根本的差异,因此在使用特定的交易系统时,我们需要完全排除特定类型的市场。
  因为一部分的交易者认为每个市场都不同,所以每个市场的交易方法也不同。 我认为现实没那么简单。 在我看来,市场实际上分为三类,它们之间有明显的差异,但在同一类别中,不同市场之间的差异主要是随机事件造成的。 这三个市场
  1 .基本市场。 外汇市场、利率产品市场等。 在这样的市场中,价格变动的主要原因不是交易行为,而是更高层次的宏观经济事件和影响。 随着时代的变化,这一点越来越不引人注目了。 但是,我认为联邦存款、其他国家的类似机构和一国政府的货币政策对外汇和利率产品市场的影响仍然大于投机者。 这些市场的流动性最高,趋势最明显,最容易被趋势追踪者们掌握。
  2 .投机者市场。 比如股票市场、咖啡、金、白银、原油等期货市场。 在这些市场上,投机者的影响力大于政府和大对手。 价格取决于市场态度。 这样的市场对趋势的追踪者来说很难把握。
  3 .综合衍生市场。 在这样的市场中,投机行为是市场的主要动力,但投机程度有所缓和。 交易工具是其他市场的衍生品,这些市场本身也是股票的合并体。 e-mini标准池500指数期货合同就是一个很好的例子。 虽然上下波动,但波动范围受标准池500指数的限制。 同样,标准池500指数也只是间接受投机者的影响。 由于一个指数综合了多股纯投机波动,其中具有动力平均和中和作用。 对趋势追踪者来说,这种市场最难把握。

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